Метод Монте-Карло в моделюванні оцінки фінансових активів

Анотація

Метод Монте-Карло використовується для чисельного інтегрування, розв’язання диференціальних рівнянь, оптимізації, а також для моделювання систем із великою кількістю змінних, де традиційні детерміністичні методи неефективні. В основі методу лежить генерація випадкових або псевдовипадкових чисел, які використовуються для створення статистичної вибірки. Ця вибірка дає змогу оцінювати характеристики системи або процесу, що моделюється.