Сутність інтерполяції в оцінці випадкових процесів
Анотація
Випадкові процеси, або стохастичні процеси, є послідовностями випадкових змінних, що представляють системи або явища, які розвиваються невизначеним способом з часом. Точне оцінювання цих процесів має велике значення в різних наукових та інженерних галузях. Інтерполяція, метод побудови нових точок даних у межах діапазону дискретного набору відомих точок, є необхідною для перетворення дискретних спостережень у неперервні оцінки, що дає змогу більш детального та тонкого аналізу випадкових процесів.
Посилання
Чисельні методи: навчальний посібник / Л. О. Волонтир, О. В. Зелінська, Н. А. Потапова, І. А. Чіков. Вінниця: ВНАУ. 2020 322 с.
Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing / W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery. Cambridge University Press. 2007. URL: https://assets.cambridge.org/97805218/80688/frontmatter/9780521880688_frontmatter.pdf
Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. Елементи статистичного навчання: видобування даних, висновки та прогнозування. Springer. 2009. URL: https://hastie.su.domains/Papers/ESLII.pdf
