Аналіз ризиків у фінансовому секторі за допомогою методів теорії ймовірностей та статистики
Abstract
Метою цього дослідження є виявлення основних елементів ризиків, що виникають у фінансовому секторі, а також дослідження можливості використання методів, пов’язаних із теорією ймовірностей та статистикою, для аналізу та управління цими елементами.
References
Що таке ризики і як вони впливають на якість роботи. QATestLab. 03.02.2022. URL: https://training.qatestlab.com/blog/technical-articles/what-are-the-risks-and-how-do-they-affect/ (дата звернення: 15.05.2024).
Жигірь А. А. Різновиди підприємницьких ризиків та їх класифікація. Ефективна економіка. 2012. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1063 (дата звернення: 15.05.2024).
What Is Value at Risk (VaR)? How to Calculate It. Composer. Dec. 07 2023. URL: https://www.composer.trade/learn/value-at-risk (дата звернення: 16.05.2024).
Expected Shortfall closed-form for Normal distribution. Jérémie Smaga’s personal blog. Nov. 6, 2016. URL: https://blog.smaga.ch/expected-shortfall-closed-form-for-normal-distribution/ (дата звернення: 17.05.2024).
