Методи кількісної оцінки ризику на прикладі страхування життя.

Автор(и)

  • Т. І. Резниченко Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Т.В. Нескородєва Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Оцінка ризику є основним процесом в діяльності страхової організації, так як за результатами оцінки визначається розмір страхових тарифів і премій.

Серед підходів до кількісної оцінки ризику виділяють наступні: статистичний метод оцінки, аналітичний метод, метод експертних оцінок, метод теорії стійкості і метод аналогій.

Для оцінки ймовірності настання катастрофічних аварій на великих технічних системах найчастіше використовують метод теорії стійкості. Решта методів в основному застосовують при оцінки економічних ризиків, в тому числі і ризиків особистого страхування. З їх допомогою будують криву ймовірності втрат, яка виражає залежність між розмірами втрат і ймовірністю їх виникнення. Типова крива ймовірностей ризику представляє у спрощеному вигляді класичну криву Гауса, у якій точка максимуму іноді зміщена від осі OY вправо.

Біографії авторів

Т. І. Резниченко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка 1 курсу СО «Магістр» спеціальності 133 «Прикладна математика»

Т.В. Нескородєва , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к. т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій

Посилання

Страхування життя. Навчальний посібник компанії ActEd. М., 2006.

Економіко-математичні методи і моделі: практика застосування в курсових і дипломних роботах. Христіановський В.В., Нескородєва Т. В., Полшков Ю. М., 2012.

Теория и управление рисками в страховании. Шахов В.В., Миллерман А.С., Медведев В.Г. 2014

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-13

Номер

Розділ

Секція "Прикладна математика"